第一章導論１
１-１選題背景及研究意義１
１-２研究的理論２
１-３研究方法２
１-４研究的主要目標３
１-５主要貢獻３
１-６結構安排及邏輯主線４
１-７不足之處和有待進一步研究的問題５
第二章商業銀行利率風險管理簡要回顧６
２-１商業銀行利率風險日益顯現６
２-１-１金融環境突變，金融風險凸顯６
２-１-２解除利率管制，釋放利率風險８
２-１-３利率風險管理日益受到重視９
２-２商業銀行利率風險管理的回顧１３
２-２-１利率風險的定義和特性１３
２-２-２商業銀行利率風險的表現形式１４
２-２-３商業銀行利率風險度量模型１５
２-２-４國外商業銀行利率風險管理實踐２２
２-２-５中國商業銀行利率風險管理現狀３２
２-３利率市場化對中國商業銀行的風險管理的影響３６
２-４國際經驗的借鑑３８
２-５存在的問題３９
第三章中國的利率市場化進程４１
３-１利率市場化的理論爭論與各國的實踐４１
３-１-１利率市場化理論———金融約束論和金融深化論４１
３-１-２各國利率市場化改革實踐４３
３-１-３中國利率市場化的現實選擇４５
３-２中國利率市場化進程回顧及特點４７
３-２-１中國利率市場化改革思路與改革次序安排４７
３-２-２中國利率市場化改革相對滯后的一個解釋４９
３-２-３中國利率市場化進程簡要回顧５０
３-２-４中國利率市場化改革的特點５９
３-３對今后利率市場化改革的展望６２
３-３-１改革的主導力量６２
３-３-２改革的速度６３
３-３-３利率市場化改革的總體進度６３
第四章利率的期限結構６６
４-１引言６６
４-２利率期限結構———文獻回顧６７
４-２-１三種主要的利率期限結構理論６８
４-２-２利率期限結構模型７０
４-２-３利率期限結構的實證研究文獻８４
４-２-４利率期限結構所反應的宏觀經濟變量信息８９
４-２-５關於利率期限結構的簡單小結９３
４-３中國的市場利率發展狀況９４
４-３-１中國的市場利率發展的兩個階段９４
４-３-２債券市場存在的問題９８
４-４中國利率期限結構的實證研究１００
４-４-１對中國市場利率特徵的簡單分析１００
４-４-２模型設定———跳躍—擴散模型１０４
４-４-３實證研究１０８
４-５中國利率期限結構實證結果分析１１９
４-５-１交易所國債、銀行同業拆借和債券回購三個市場的分割１２０
４-５-２銀行間市場的統一趨勢１２１
４-５-３政府政策的影響１２２
４-５-４推進中國債券市場的進一步發展１２３
第五章利率風險結構１２５
５-１利率風險結構文獻回顧１２５
５-１-１利率風險結構的定義１２５
５-１-２影響利率的因素１２６
５-１-３利率風險結構曲線的作用１２７
５-１-４利率風險結構的有關文獻回顧１２８
５-１-５小結１３１
５-２利率風險結構的實證分析１３２
５-２-１模型設定１３３
５-２-２數據來源及處理１３３
５-２-３估計的結果１３４
５-３對利率風險結構實證結果的分析１３８
５-３-１關於利率的風險結構１３８
５-３-２中國的利率風險結構的立方圖１４０
５-３-３關於利率風險結構的一點說明１４１
第六章利用利率結構的信息對貸款定價１４２
６-１作為商業銀行主要業務的貸款１４２
６-１-１商業銀行的主要業務———貸款１４２
６-１-２當前通行的貸款定價方法１４４
６-２貸款的風險及隱含期權模型１４５
６-２-１ＲＡＲＯＣ模型１４５
６-２-２期權調整利差ＯＡＳ模型１５０
６-２-３影響貸款收益率的因素１５６
６-２-４貸款定價的模型１５６
６-３貸款定價的應用———對住房抵押貸款定價１５７
６-３-１個人住房抵押貸款定價中存在的風險及其管理１５７
６-３-２個人住房抵押貸款定價模型１６２
６-３-３小結１６３
第七章利率市場化進程對商業銀行投融資行為的影響１６５
７-１利率市場化條件下的銀行投融資行為模型１６６
７-２利率市場化進程中銀行投融資行為的變化１７０
７-２-１存款利率管制之下的銀行投資行為１７０
７-２-２利率完全市場化后銀行的投融資行為１７４
７-３預算軟約束對銀行投融資行為的影響１７５
７-４結論１７６
第八章利用價差期權探討商業銀行利率風險管理１８１
８-１價差期權的有關研究１８１
８-１-１價差期權的定義和一般特徵１８１
８-１-２價差期權的定價１８２
８-１-３關於價差期權的應用的文獻回顧１８８
８-２價差期權在商業銀行利率風險管理中的應用１９０
８-２-１利率風險管理的久期和凸度方法與價差期權１９１
８-２-２四種基本的利率風險管理工具與價差期權１９２
８-２-３利用商業銀行業務中的利率差異進行風險管理１９５
８-３結論１９９
第九章結束語２０１
９-１主要結論２０１
９-２需要進一步探討的問題２０３
參考文獻２０４
附錄２２０

第一章導論１
１-１選題背景及研究意義１
１-２研究的理論２
１-３研究方法２
１-４研究的主要目標３
１-５主要貢獻３
１-６結構安排及邏輯主線４
１-７不足之處和有待進一步研究的問題５
第二章商業銀行利率風險管理簡要回顧６
２-１商業銀行利率風險日益顯現６
２-１-１金融環境突變，金融風險凸顯６
２-１-２解除利率管制，釋放利率風險８
２-１-３利率風險管理日益受到重視９
２-２商業銀行利率風險管理的回顧１３
２-２-１利率風險的定義和特性１３
２-２-２商業銀行利率風險的表現形式１４
２-２-３商業銀行利率風險...