分位數回歸統計方法在金融風險測量與建模領域的應用研究是國際學術界的熱點之一，《分位數回歸理論及其在金融風險測量中的應用》比較系統地介紹了分位元數回歸的基本模型及其擴展、分位元數回歸模型的經典統計推理，重點研究了採用貝葉斯分析和瑪律可夫鏈蒙特卡羅模擬估計分位元數回歸模型的理論，以及基於分位數回歸理論的金融市場風險測度模型、後驗測試的方法；在實證研究中，基於（貝葉斯）分位數回歸方法對我國股票、期貨進行了風險測量和演化模式分析，另外，《分位數回歸理論及其在金融風險測量中的應用》對IPO定價行為、基金流量決定因素、CAPM模型、高頻金融資料價量關係、資本結構選擇等問題也進行了論證剖析；最後介紹了作者用OX和WinBLJGS語言設計的分位元數回歸的通用計算程式。
　　《分位數回歸理論及其在金融風險測量中的應用》可供高等院校金融工程、經濟學、計量經濟學等專業的師生閱讀參考，也可供高等院校從事相關研究的科研人員參考。

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