本書以分析我國期貨市場的日內效應為起點，以時間效應為主線，利用計量經濟學的最新研究成果，對我國期貨市場微觀結構進行了較為系統的研究。內容主要包括：中國期貨市場簡介、市場微觀結構理論、中國期貨市場收益率和交易量的日內效應、中國期貨市場價格久期、交易量久期與持倉量久期、中國期貨市場日內流動性分析、中國期貨市場波動性分析、期貨市場風險估計和中國期貨與現貨市場間資訊溢出效應的研究。 本書適用於高等學校經濟學、金融學、管理學、統計學等相關專業的師生以及相關研究領域的從事定量分析的研究人員。書中提出的一些政策建議對期貨交易者和監督機構進行決策有一定的借鑒意義。

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